【P3 随机过程】布朗运动与平稳过程

## 主题 - [ ] 特殊分布 - [ ] 极限定理 - [ ] 更新理论&排队论 - [x] Markov 过程 - [x] 布朗运动 - [x] OU 过程 - [x] Gauss-Markov 过程 - [x] 鞅与停时 - [ ] 伊藤积分 @数分 @随机微分方程 - [ ] 平稳过程 - [ ] 其他主题 - [ ] 假设检验 - [ ] 可靠性理论 - [ ] 概率思想与心得总结 ## 参考资料 1. [概率导论 (第2版·修订版)](https://book.douban.com/subject/26694188/) 相比《普林斯顿概率论读本》更加偏重主干，更贴近国内教材主要内容。内容全面，层次性强。 ![|300](https://img9.doubanio.com/view/subject/l/public/s34208336.jpg) 2. [普林斯顿概率论读本](https://book.douban.com/subject/35193606/) 从高中概率论过渡的最自然，对基础概率论广泛，循序渐进，具有启发性的介绍 ![|300](https://img2.doubanio.com/view/subject/l/public/s33723911.jpg) 3. [应用随机过程（第11版）](https://book.douban.com/subject/26761202/) 针对随机过程的经典著作，叙述深入浅出、涉及面广。主要内容有随机变量、条件期望、马尔可夫链、指数分布、泊松过程、平稳过程、更新理论及排队论等，也包括了随机过程在物理、生物、运筹、网络、遗传、经济、保险、金融及可靠性中的应用。（来自豆瓣内容简介） ![|300](https://img1.doubanio.com/view/subject/l/public/s28579488.jpg) 4. [Stochastic Processes @Sheldon M. Ross](https://book.douban.com/subject/1773716/) 与上面《应用随机过程》可相互补充 ![|300](https://img3.doubanio.com/view/subject/l/public/s29623993.jpg) 5. [信息与通信工程中的随机过程](https://book.douban.com/subject/4009966/) 有更多在通信专业中用到的知识，有点过于强调概念而非思想。 ![|300](https://img1.doubanio.com/view/subject/l/public/s6070600.jpg) 6. [应用随机过程笔记](https://tianboqi.github.io/files/stochastic.pdf) ### 鞅与停时 [随机过程|笔记整理（B）——鞅的引入，性质与举例。可选停时定理 - 知乎](https://zhuanlan.zhihu.com/p/345820722) [随机过程|笔记整理（C）——可选停时定理的应用，鞅的不等式与收敛性证明 - 知乎](https://zhuanlan.zhihu.com/p/347895833) [应用随机过程学习笔记（初稿） - 知乎](https://zhuanlan.zhihu.com/c_1432332648690216960) [(99+ 封私信 / 84 条消息) 概率是什么？Sigma algebra, Borel field 是什么意思，意义何在？ - 知乎](https://www.zhihu.com/question/37316236) 【有关伊藤积分】 [从简单过程到伊藤积分 - 知乎](https://zhuanlan.zhihu.com/p/348660948) [Probability: Theory and Examples (豆瓣)](https://book.douban.com/subject/30380317/)

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